COVARIANCE.P関数（共分散）

コバリアンス・ピー

COVARIANCE.P関数は、データの共分散を返す関数です。一般的に母集団、標本ではないデータの共分散を求める際に使います。

例：COVARIANCE.P関数を入力。引数にセル範囲を指定。

Enterで結果が表示されます。

共分散の公式。B14・C14に平均、E列・F列に偏差、G列に偏差の積、G14に積和。G16に公式による共分散、I4の関数による共分散と一致します。

公式に従った共分散の求め方は、以下のようになります。

1. x（B列）とy（C列）それぞれのデータの値-平均
2. (xのデータの値-平均)×(yのデータの値-平均)
3. 2の和
4. 3を個数で割る

共分散をxとyの標準偏差の積（B17）で割ると、相関係数（I6）となります。標準偏差はSTDEV.P関数を使います。

この方法で算出された相関係数は、CORREL関数（I8）とPEARSON関数（I9）と同じ結果となります。

COVARIANCE.P関数と類似した関数に、COVARIANCE.S関数があります。

COVARIANCE.P関数は標本ではないデータの共分散、関数・数式では 1/nが使われています。一方 COVARIANCE.S関数は、標本データの共分散、関数・数式では 1/(n-1)が使われています。